Opzione Trading Strategie Xls

Opzione Opzioni Strategie comportano un rischio e non sono adatti a tutti gli investitori. Per ulteriori informazioni, si prega di rivedere le caratteristiche e rischi opuscolo opzioni standardizzati prima di iniziare le opzioni di trading. Opzioni investitori potrebbero perdere l'intero importo del loro investimento in un periodo relativamente breve di tempo. Molteplici strategie di opzioni gamba comportano rischi aggiuntivi. e può comportare trattamenti fiscali complesse. Si prega di consultare una tassa prima professionista per l'attuazione di tali strategie. La volatilità implicita rappresenta il consenso del mercato per quanto riguarda il futuro livello di volatilità del prezzo delle azioni e la probabilità di raggiungere un determinato punto di prezzo. I greci rappresentano il consenso del mercato di come l'opzione reagisce ai cambiamenti di alcune variabili associate con il prezzo di un contratto di opzione. Non c'è alcuna garanzia che le previsioni di volatilità implicita o i greci saranno corretti. i tempi di risposta del sistema e di accesso possono variare a causa di condizioni di mercato, le prestazioni del sistema e di altri fattori. TradeKing fornisce agli investitori auto-diretto con i servizi di intermediazione di sconto, e non fa raccomandazioni o offrire investimento,, consulenza legale o fiscale finanziaria. Tu solo sei responsabile di valutare i meriti ei rischi associati con l'uso di sistemi TradeKings, servizi o prodotti. Contenuto, ricerca, strumenti, e le stock option o simboli sono esclusivamente a scopo didattico e illustrativo e non implicano una raccomandazione o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di un particolare titolo o di impegnarsi in una particolare strategia di investimento. Le proiezioni o altre informazioni per quanto riguarda la probabilità di vari risultati di investimento sono di natura ipotetica, non sono garantiti per accuratezza o la completezza, non riflettono i risultati di investimento attuali e non sono garanzia di risultati futuri. Ogni investimento comporta rischi, le perdite possono superare il capitale investito, e il rendimento passato di un titolo, industria, settore, mercato o prodotto finanziario non garantisce risultati futuri o ritorni. L'utilizzo del commerciante rete TradeKing è condizionato all'accettazione di tutte le TradeKing informazioni integrative e del commerciante di rete Termini di servizio. Quanto menzionato è per scopi educativi e non è una raccomandazione o consiglio. La Opzioni Playbook Radio è portato a voi da TradeKing Group, Inc. copiare 2017 TradeKing Group, Inc. Tutti i diritti riservati. TradeKing Group, Inc. è una consociata interamente controllata di Ally Financial Titoli offerti attraverso TradeKing Securities, LLC. Tutti i diritti riservati. FINRA membro e SIPC. Questo foglio di lavoro per il nostro foglio di calcolo negoziazione di opzioni è un aggiunta al prezzo di grafici di profitto di scadenza, dove si darà anche la curvatura di profitto per la data del commercio opzioni, insieme a qualsiasi altra data prima della scadenza. Ciò è molto utile, dato che la maggior parte delle singole opzioni non sono ritenute scadenza, soprattutto quando sono lunghe commerci opzione. Il foglio di lavoro GreeksChain per il nostro foglio di calcolo trading di opzioni darà un call e put catena del prezzo per il valore e greci teorica, fatta dai nostri input dell'utente per il prezzo di base, la volatilità, e giorni di scadenza. Inoltre, vi è un chiamate e mette sezione profitto per fare scenari whatif e aggiustamenti di posizione. Il confronto foglio di calcolo posizione di stock options vorranno 2 posizioni diverse e dare il premio di rischio sia per sovrapposti sullo stesso grafico di profitto. Questo foglio di lavoro è particolarmente utile per fare la modellazione whatif per le diverse opzioni tipi di posizione o prezzi di entrata. OptPos posizione opzione di scambio foglio di lavoro video che mostra come viene utilizzato per l'immissione di traffici di opzione e posizioni per ottenere sia un grafico che mostra il profitto alla scadenza, così come l'utile corrente in una qualsiasi data, in base alla variazione del valore teorico della posizione. il video foglio negoziazione di opzioni che discute il foglio di lavoro StkOpt che possono tracciare la posizione di profitto di stock option alla scadenza, con anche tracciare un magazzino commerciale unica posizione per il confronto. Negoziazione di opzioni video di foglio di calcolo che discute il foglio di lavoro GreeksChg e come valore teorico e l'opzione cambio greci nel corso di un periodo di 30 giorni, comprese le differenze che si verificano da variazioni della volatilità Andor sottostante. il video foglio negoziazione di opzioni che discute gli ingressi del foglio di lavoro greci e le uscite, in particolare per quanto riguarda l'ingresso di volatilità e che numero da usare. Vi è un'ulteriore discussione sui modi che questo foglio di lavoro può essere utilizzato per proiezioni e il commercio decisions. RSI Trading Strategy Game Backtest una semplice strategia di RSI di trading con questo foglio di web-connected 8211 svolgono un gioco di fantasia stock trading Il foglio di calcolo scarica i prezzi storici per la vostra scelta ticker , e alcuni VBA innesca acquistare o vendere punti quando l'indice di forza relativa (RSI) sale al di sopra o scende al di sotto dei valori definiti dall'utente. Ottenere dal link in fondo a questo articolo. La logica di negoziazione non è sofisticato o complessa (it8217s descritte in maggiore dettaglio nel seguito). Ma è possibile utilizzare principi simili a sviluppare e strategie backtest migliorata. Ad esempio, è possibile codificare uno schema che utilizza diversi indicatori (come ATR o l'oscillatore stocastico) per confermare le tendenze prima di attivare i punti buysell. Prima di chiedere, permettetemi di fare alcune cose chiare circa il foglio di calcolo. Non it8217s una strategia di trading realistica senza costi di transazione o di altri fattori sono compresi VBA dimostra come si può codificare un semplice algoritmo di backtesting 8211 sentitevi liberi di valorizzarlo, strappare lo distingue o semplicemente geek Ma, soprattutto, it8217s un gioco 8211 i parametri di cambiamento , provare nuove azioni e divertirsi, ad esempio, il foglio di calcolo calcola il tasso di crescita annuo composto del vostro pot investimento cercare di ottenere il numero più alto possibile. Il foglio di calcolo consente di definire un ticker azionario, una data di inizio e una data di fine una finestra RSI il valore della RSI di sopra del quale si vuole vendere una frazione del tuo magazzino del valore di RSI di sotto del quale si vuole vendere una frazione del tuo magazzino la frazione di azioni da comprare o vendere ad ogni commercio la quantità di soldi che hai sul giorno 0 il numero di azioni da acquistare al giorno 0 Dopo aver fatto clic su un pulsante, un po 'di VBA inizia ticchettio lontano dietro le quinte e scarica i prezzi storici azionari tra il data di inizio e di conclusione da Yahoo calcola la RSI per ogni giorno tra la data di inizio e di fine (la rimozione, ovviamente, la finestra RSI iniziale) al giorno 0 (that8217s il giorno prima di iniziare a fare trading) acquista un numero di azioni con la vostra pentola di denaro dal 1 ° giorno in poi, vende una parte definita delle quote in caso RSI sale al di sopra di un valore predefinito, o acquista una frazione delle quote in caso RSI scende al di sotto di un valore predefinito calcola il tasso di crescita annuo composto. tenendo conto del valore del piatto originale di denaro, il valore finale di contanti e azioni, e il numero di giorni trascorsi trading. Tenete a mente che se RSI innesca una vendita, la logica deve innescare un acquisto prima di una vendita può essere attivato di nuovo (e viceversa). Cioè, si can8217t sono due trigger vendere o comprare due trigger di fila. È inoltre incluso un grafico del prezzo di chiusura, RSI ei punti buysell si ottiene anche un appezzamento di vostra ricchezza totale fantasia cresce nel tempo. I punti buysell sono calcolati con la seguente VBA 8211 seguendo la logica è facile per i RSIWindow 2 Per numRows Se Sheets (quotDataquot).Range (quotNquot amp i) gt sellAboveRSI e lo stato 0 Then Sheets (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) Fogli quotSellquot Azioni (quotDataquot).Range (quotPquot amp i).Formula quot-int (- (1 - pxBuySell100) Pquot amp i - 1 amp quot) valore quot Cash Sheets (quotDataquot).Range (quotRquot amp i).Formula quotRquot amp i - 1 amp quot - int (- pxBuySell100 Pquot amp i - 1 amp quot) Gquot amp io stato 1 ElseIf Sheets (quotDataquot).Range (quotNquot amp i) lt buyBelowRSI e lenzuola (quotDataquot).Range (quotRquot amp i - 1) gt pxBuySell 100 fogli (quotDataquot).Range (quotPquot amp i - 1) Fogli (quotDataquot).Range (quotGquot amp I) e stato di 1 Poi Sheets (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) Fogli quotBuyquot Azioni (quotDataquot).Range (quotPquot amp i).Formula quot-int (- (1 pxBuySell100) Pquot amp i - 1 amp quot) quot Cash value Sheets (quotDataquot).Range (quotRquot amp i).Formula quotRquot amp i - 1 amp quot - pxBuySell100 Pquot amp i - 1 amp quot Gquot amp Premetto 0 Else Sheets (quotDataquot).Range (quotPquot amp i).Formula quotPquot amp I - 1 Sheets (quotDataquot).Range (quotRquot amp i).Formula quotRquot amp i - 1 Fogli (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) quotHoldquot End If Fogli quota a valore (quotDataquot).Range (quotQquot amp i).Formula quotGquot amp i amp quot Pquot amp i valore totale Sheets (quotDataquot).Range (quotSquot amp i).Formula quotQquot amp i amp quot Rquot amp i BuySell Punti Sheets (quotDataquot).Range (quotTquot amp i).Formula quotif (Oquot amp i AMP quotquotquotBuyquotquot, Nquot amp i amp quot, -200) quot Sheets (quotDataquot).Range ( quotUquot amp i).Formula quotif (Oquot amp i AMP quotquotquotSellquotquot, Nquot amp i amp quot, -200) quot Prossimo il resto del VBA in Excel (there8217s sacco lì per imparare da) Se you8217re opportunamente caffeina, si potrebbe migliorare la VBA di impiegare altri indicatori per confermare i punti di negoziazione per esempio, è possibile attivare punti vendita solo se RSI supera i 70 e MACD scende al di sotto della sua linea di segnale. 8 pensieri su ldquo RSI Trading Strategy Game rdquo Questa calcolatrice implica che il più vicino è possibile impostare gli indicatori buysell a 50, maggiore è la ricchezza finale. Questo può essere esemplificato inserendo i seguenti parametri. E 'possibile che questo sia incorect Stock Ticker VTI Data Inizio 16-Nov-09 Data fine 15-Nov-14 RSI Finestra 14 Vendo sopra RSI 50,1 Acquista qui di seguito RSI 49,9 per BuySell a ogni commercio di 40 azioni per acquistare il giorno 0 17 Pot of Cash al giorno 0 1000 in Excel per Mac, la seguente dichiarazione in GetData produce un errore di compilazione: come il Strategie Fogli gratuiti Maestro Knowledge Base recenti PostsOption in generale, una strategia opzione comporta il simultaneo acquisto eo la vendita di diversi contratti di opzione, conosciuta anche come opzione di combinazione. Lo dico in generale, perché ci sono una tale varietà di strategie di opzione che utilizzano più le gambe come la loro struttura, però, anche uno zampe opzione Call lungo può essere visto come una strategia di opzione. Sotto il link Options101, avrete notato che gli esempi delle opzioni previste sono solo guardato prendere una opzione commercio alla volta. Cioè, se un commerciante pensava che la Coca Colas prezzo delle azioni è stato destinato ad aumentare nel corso del mese successivo un modo semplice per trarre profitto da questa mossa, limitando hisher rischio è quello di acquistare una opzione call. Certo, avrebbe potuto anche vendere un'opzione put. Ma cosa succede se ha comprato una chiamata e un'opzione put allo stesso prezzo di esercizio nello stesso mese di scadenza Come potrebbe un profitto trader da un tale scenario consente di dare un'occhiata a questa combinazione di opzioni In questo esempio, immaginate che hai comprato (lungo) 1 65 opzione call luglio e hanno acquistato anche 1 65 opzione put luglio. Con il commercio sottostante al 65, la chiamata ti costa 2.88 e le spese put 2,88 anche. Ora, quando sei l'opzione acquirente (o andare a lungo) non puoi perdere più del vostro investimento iniziale. Così, youve outlaid per un totale di 5,76, che è sei perdita massima se tutto il resto va male. Ma cosa succede se il mercato rally L'opzione put diventa meno prezioso come il mercato scambia più alto perché è stato acquistato una opzione che ti dà il diritto di vendere l'attività - che significa per un lungo periodo che si desidera mettere sul mercato a scendere. È possibile guardare un diagramma di lunga mettere qui. Tuttavia, l'opzione call diventa infinitamente prezioso come il mercato scambia superiore. Così, dopo si rompe lontano dal tuo punto di pareggio la vostra posizione ha un potenziale di profitto illimitato. La stessa situazione si verifica se il mercato vende fuori. La chiamata diventa inutile come mestieri sotto 67.88 (sciopero di 65 meno quello che hai pagato per esso - 2,88), tuttavia, l'opzione put diventa sempre più redditizio. Se il mercato scambia giù 10, e alla scadenza, chiude alle 58.50, quindi la vostra posizione opzione vale 0,74. Si perde il valore totale della chiamata, che costa 2,88, tuttavia, l'opzione put è scaduto nel denaro e vale la pena 6.5. Sottrarre da questo importo totale pagato per la posizione, 5.76 e ora la posizione vale 0,74. Ciò significa che si esercitare il diritto e prendere possesso del bene sottostante al prezzo di esercizio. Ciò significa che sarà efficace a corto azioni sottostanti a 65. Con il prezzo corrente nel commercio di mercato a 58,50, è possibile riacquistare le azioni e fare un istante 6,50 per azione, per un utile netto totale di 0,74 per azione. Questo potrebbe non sembrare molto, ma in considerazione ciò che il ritorno sull'investimento è. Si outlaid un totale 5.76 e 0.74 ha fatto in un periodo di due mesi. Quello è un ritorno 12.85 in un periodo di due mesi, con un rischio massimo conosciuto e profitto potenziale illimitato. Questo è solo un esempio di una combinazione di opzioni. Ci sono molti modi diversi che si possono combinare contratti di opzione insieme, e anche con il sottostante, per personalizzare il profilo riskreward. Probabilmente avete realizzato da ora che l'acquisto e la vendita di opzioni richiede più di una semplice vista la direzione del mercato dell'attività sottostante. È inoltre necessario comprendere e prendere una decisione su cosa pensi che succederà alla volatilità attività sottostanti. O ancora più importante, che cosa accadrà alla volatilità implicita delle opzioni stesse. Se il prezzo di mercato di un contratto di opzione implica che è più costoso del 50 rispetto ai prezzi storici per le stesse caratteristiche, allora si può decidere contro l'acquisto in questa opzione e, quindi, fare una mossa per vendere invece. Ma come si può dire se una volatilità implicita opzioni è storicamente alta Ebbene, l'unico strumento che so di che cosa questo bene è la Volcone Analyzer. Analizza ogni contratto di opzione e lo confronta con le medie storiche, mentre fornisce una rappresentazione grafica dei movimenti di prezzo nel tempo - conosciuto come il cono volatilità. Un ottimo strumento da utilizzare per confrontare i prezzi. In ogni caso, per ulteriori idee su combinazioni di opzioni, date un'occhiata alla lista a sinistra e vedere quale strategia è giusto per te. Commenti (103) Peter 6 dicembre 2016 alle 19:19 Sì, che rappresenta i movimenti PampL oggi quando le variazioni di prezzo delle azioni per l'importo sulla x. Luciano 6 dicembre 2016 alle 07:22 Grazie per il vostro aiuto. Così fa la linea rosa rappresentano il PL della mia posizione oggi voglio dire la PL che dovrei avere se chiudo la strategia oggi Grazie e saluti. Peter 1st December 2016, ad 5:15 La linea rosa rappresenta la variazione del valore della posizione relativa al prezzo teorico corrente. Al centro del grafico la linea rosa sarà sempre pari a zero, perché se si boughtsold la diffusione ora al prezzo corrente di mercato che non avrete fatto o perso nulla. Ma se il prezzo si muove di mercato, che è rappresentato dal l'asse x la vostra stima (teorico) PampL cambieranno dalla quantità illustrato dalla linea rosa - tutte le altre cose sono uguali. Mentre si avvicina la data di scadenza, la linea rosa si avvicina alla linea bluepayoff. Questa linea, alla data di scadenza, sarà il più si può guadagnare o perdere per ogni corrispondente asse x (prezzo delle azioni) punto. Spero che questo sia chiaro, per favore fatemelo sapere, se non. Luciano 1 dicembre 2016 alle 08:48 La prego di spiegare che cosa è la linea rosa nel grafico (giorni PampL60) e nel Option Trading Workbook foglio di calcolo (che si chiama: PampL corrente rispetto teorico alla base dei cambiamenti di prezzo) Hai fatto un grande lavoro per i neofiti come me Grazie. Peter 18 Novembre 2015 alle 15:59 Ciao Renee, sì, sono già aggiunti come sia lungo o corto cioè lungo Straddle e Long Strangle. Renee 17 novembre 2015 alle 08:55 potrebbe aggiungere Strangle o Straddle Igwe Zachary Githaiga 30 marzo 2014 alle 03:35 quindi, quali sono le strategie di trading opzione ape February 25th, 2014 alle 16:05 Se I039ve in realtà l'abbreviazione di un magazzino e ora è scambiato più in alto, c'è qualche strategia di opzione di riparazione posso usare per limitare la mia perdita più strategia opzione di riparazione dà solo esempio partendo con una posizione lunga su un titolo. Peter 3 dicembre 2013 alle 02:52 Aplogogies per la risposta ritardata Il punto ATM sarà al prezzo di quotforwardquot, che sarà leggermente superiore al prezzo del titolo in base al tasso di interesse. Se i tassi di interesse sono pari a zero allora il prezzo ATM sarà il prezzo delle azioni. I039m non proprio sicuro di quello che il meglio di volatilità da usare in realtà è. Alcuni preferiscono attenersi a un tasso di un anno, mentre altri utilizzeranno un livello storico appropriato per la scadenza delle opzioni. Qual è il sito you039re guardando i volumi Terry B 25 Novembre 2013 alle 17:21 Ciao, appena scaricato il vostro per fogli di calcolo. Roba impressionante. I039m, interessati soprattutto nei delta per il mio uso particolare. a) Per il modello predefinito prezzo delle azioni di 25. Ho notato che i soldi al chiamate erano a .52 e le presso il denaro mette erano a -.48 Shouldn039t le. calls essere a .50 e le mette a -.50 anche , mi sono imbattuto in un sito che post039s volatilità storiche per uno stock. 1mo, 2 mesi, 3mo, 6mo, 1 anno, 2 anni, e 3yr. Quale sarebbe la migliore per collegare al vostro foglio di calcolo per calcolare delta039s più accurate. La più breve termine 1mo grazie. grande foglio 15 Jayant ottobre 2013 alle 12:23 Caro amministratore può u mi suggeriscono qualsiasi nuova strategia tranne questi strategies..i vogliono qualche nuova Strategia e M noto tutto questo le strategie perché m l'allenatore del mercato delle opzioni a Kolkata e m anche certificati con NSE. Peter 26 agosto 2013 alle 18:18 E 'il PampL teorico calcolato con 60 giorni a sinistra fino alla scadenza. Steve 26 agosto 2013 alle 07:33 Che cosa è esattamente la linea rosa nei diagrammi Sembra essere un po 'media nel tempo, ma ho can039t trovare una definizione ovunque. frances Alvaro 15 aprile, 2012 alle 05:03 Amit Bhutani Ciao, per favore puoi spiegare le strategie che ortografia il 17 marzo 2012 il giorno in cui ho descritto qui di seguito, grazie 1) Lungo Combo Nifty Breve 2) Combo corto Largo Nifty 2) Breve Combo Nifty Long 3) Mettere Rapporto chiamata spreed 3) Mettere Call ratio spreed 4) Coloque el oso spreed spreed Bull de llamadas. 4) Mettere orso spreed chiamata Bull Spreed. Peter 27 marzo 2012 alle 17:05 destro - il libro OptionTradingWork è attualmente onlt Black e Scholes. Per le opzioni americane è possibile utilizzare il modello binomiale - vi è un foglio di calcolo sulla pagina binomiale. James 27 marzo 2012 alle 07:02 Hi I039ve utilizzato il Workbook. xls Option Trading e confrontato a Bloomberg valutazioni ed è un po 'fuori. In particolare I039m parlando di opzioni americane sul contratto mini ES, ad esempio ESU2C 1350 Indice Fa questo lavoro pricer per le opzioni americane, o è solo per europea C'è qualche possibilità otteniamo un opzioni americane attivato uno :-))))) Peter 26 marzo 2012 alle 19:47 È possibile scrivere una callput sulla base di a) la creazione di una posizione nuda perché siete bullishbearish sulla B sottostante) come parte di una combinazione, come una chiamata coperta, che viene utilizzato principalmente per guadagnare reddito supplementare su un esistente situazione delle scorte. Amit S Bhuptani 17 marzo 2012 alle 13:12 migliore strategia che io abbia mai incontrato. 1) Lungo Combo Nifty Breve 2) Breve Combo Nifty Long 3) Mettere Call Ratio spreed 4) Mettere orso spreed chiamata Bull Spreed. Saluti Amit S Bhuptani. PMS ICICI Sec srl Rakesh 17 marzo 2012 alle 10:38 ho voluto conoscere le basi che ho bisogno di tenere a mente prima negoziazione di quotEXPIRYquot Quando abbiamo bisogno di scrivere un 26 CALLPUT Peter febbraio 2012 alle 04:44 Mmm, that039s una domanda difficile da rispondere qui Rakesh -) I039d dire la soluzione migliore sarebbe quella di investire in un programma come Multicharts. Multicharts possono tracciare, eseguire la scansione e le scorte di auto-commerciali attraverso molti broker differenti. Inoltre, fornisce un facile da usare linguaggio di scripting che permette di progettare e idee backtest di trading prima di rischiare soldi veri. Ce l'ho e lo amo Rakesh 26 Febbraio 2012 alle 11:36 Quali sono le cose che ho bisogno di tenere a mente prima di entrare in trading intraday in azioni ho anche voluto conoscere la procedura di raccogliere il magazzino proprio nel trading intraday Peter 23 FEBBRAIO 2012 alle 17:17 dipende da quello che si definisce come lo sciopero ATM. Se semplicemente dire che lo sciopero ATM è lo sciopero più vicino al prezzo delle azioni, allora sì la chiamata normalmente avrà un premio superiore alla put. Tuttavia, lo sciopero ATM in realtà dovrebbe essere guidato dal pricequot quotforward dello stock. Come contratti di opzione portano il diritto di esercitare in un punto, in futuro, il loro valore viene prima basato sul prezzo futuro del titolo, che è il prezzo delle azioni più il costo per mantenere lo stock (costo di mantenimento o di tassi di interesse) al netto di eventuali dividendi incassati durante quel periodo. Come si applicano i tassi di interesse e dividendi al prezzo corrente si calcola un prezzo diverso per il titolo e questo è il vero prezzo ATM. Per i commercianti al dettaglio che sono semplicemente gli occhi balling la schermata delle opzioni per vedere dove l'ATM è, usando solo il prezzo delle azioni è abbastanza buono, ed è per questo they039ve notato che i premi di chiamata sono superiori ai mette come il vero prezzo a termine è in realtà maggiore di il prezzo delle azioni. Chiama, mettere e prezzi delle azioni per lo stesso sciopero sono tutti collegati e non può violare la parità chiamata messa. Date un'occhiata a questo link per saperne di più e fatemi sapere se I039ve perso qualcosa o se avete domande. Joel H. 23 febbraio 2012 alle 08:58 Ho appena finito di leggere un libro sulle opzioni e uno dei punti di discussione è stata che una chiamata ATM avrà sempre un premio più alto di una put allo stesso sciopero. Se trovo una put che ha un premio più elevato quindi una chiamata allo stesso prezzo di esercizio, è questo insolito Esiste un modo per approfittare di una situazione del genere è giusto supporre che si tratta di una situazione temporanea Grazie in anticipo. Peter 23 Febbraio 2012 alle 02:28 Se l'opzione è out-of-the-money allora sì, si inizierà a perdere valore molto rapidamente con l'avvicinarsi di scadenza. Se si è soddisfatti con qualsiasi profitto you039ve fatto già allora si dovrebbe uscire, mentre è possibile. Ash 23 Febbraio 2012 alle 01:39 Ciao Peter, ho una domanda su quando chiudere la mia posizione su un'opzione call. Al momento ho una call option aprile e volevo sapere se ci sono delle migliori pratiche in giro quando a liquidazione per la vostra posizione se non si sta progettando per l'acquisto del titolo alla scadenza. Chiedo questo perché col passare del tempo il prezzo delle opzioni scendere. E 'fine di febbraio la società e le mie opzioni scadono in aprile Il vostro contributo è apprezzato. Peter 19 Febbraio 2012 alle 17:04 Se si desidera rischio limitato e illimitato potenziale di profitto, allora si sta meglio guardando posizioni come lungo chiamata. lungo put. lunga straddle. lungo strangolamento ecc - queste sono le strategie di cui si è in opzioni nette lunghe. Rakesh 19 febbraio 2012 alle 08:59 Qualcuno può dirmi i statergies che ho bisogno di tenere a mente prima negoziazione di quotOptionsquot modo che la percentuale di rischio è nominale e la probality del profitto è elevato. Peter 12 Febbraio 2012 alle 17:09 Questa strategia si chiama una breve coraggio ed è simile a una breve strangolamento tranne che siano in cortocircuito una put con un prezzo di esercizio più alto, dove un strangolamento vende la put con un prezzo di esercizio inferiore. Il calcolo profitto è un po 'diverso anche: con una breve strangolare l'realizzabile massimo profitto è il premio ricevuto. Ma con una breve viscere il profitto max è il premio netto ricevuto meno la differenza tra i due colpi, quindi in questo caso 5 (moltiplicato per qualsiasi moltiplicatore dell'indice porta). Posso chiedere il motivo per cui avrebbe scelto questo approccio invece di vendere 1100 chiamata e il 1050 put Peter 12 Febbraio 2012 alle 15:48 Vuoi dire la vendita di una chiamata e un mettere insieme allo stesso prezzo di esercizio di 130 vale a dire un breve straddle Se è così, e il premio combinato per questo commercio è stata del 10, con il sottostante ora a 150, quindi premi netti ricevuti: 10 put breve: inutile chiamata breve: -2.000 totale: -1990 con il brodo a 150 you039ll essere assegnato il titolo ad un prezzo di 130 significa una perdita immediata di 20, che moltiplicato per il moltiplicatore 100 si lascia con una perdita 2.000 per quella gamba della posizione. Togliete il premio già ricevuto e you039re sinistra con -1990. eh 11 Febbraio 2012 alle 03:48 Corto 1 lotto, prezzo d'esercizio 1050, indice CALL a 25 e Short 1 lotto, prezzo d'esercizio 1100, indice PUT al 30 Qual è il rischio in questa strategia Carica ricoperta fino amp scadenza risolta automaticamente dal cambio a indice dei prezzi a pronti del giorno di scadenza. Varun 10 Febbraio 2012 alle 01:22 Sono nuovo di questo e questo sito è stato di grande aiuto, ho voluto chiarire una cosa. Considerando che io sono rialzista sul mercato e vorrei prendere un profitto da esso vendo una put chiamata di un magazzino X con un prezzo di esercizio pari a 100 il titolo è scambiato a 130 e presumo finirà vicino al 150 I venderà questa chiamata put prezzo di esercizio Premium prezzo atteso alla scadenza in modo che la persona a cui VENDO non sarebbe excecising sua scelta e sarei in grado di fare soldi. Si prega di chiarire se questo è possibile o no danielyee 22 dicembre 2011 alle 07:08 Se compro una chiamata ad esempio il prezzo 50 se l'inizio di mercato al 9,30 poi cadere improvvisamente è significa finiti i miei soldi Peter 21 dic 2011 a 3: 52pm si dovrebbe essere in grado di vedere l'ultimo prezzo - anche se il mercato è chiuso. danielyee 21 dicembre 2011 alle 04:38 Grazie e quando clicco ad esempio AAPL per valore del contratto NA Questo significa che ho bisogno di aspettare fino a mercato aperto per vedere il prezzo Peter 20 dicembre 2011 alle 17:05 Si può dare un'occhiata al prezzi delle opzioni su Yahoo. danielyee 20 dicembre 2011 alle 05:15 Im un nuovo ragazzo qui. mi puoi insegnare a dove posso vedere se voglio comprare ad es AAPL opzione di scambio per contratto quanto Grazie. Peter 18 dicembre 2011 alle 15:52 Jorge 16 Dicembre, 2011 alle 16:35 Che cosa succede se vendo 5000K messo il giorno della scadenza del contratto e lo stock non si muove in modo significativo in termini di valore di esercitare il contratto per chi mai comprato . Faccio a mantenere la Commissione Peter 29 settembre 2011 alle 12:15 am È won039t in grado di rotolare sopra allo stesso prezzo - se si vuole mantenere una posizione nello stesso prezzo di esercizio, si dovrà vendere (buy) fuori del contratto front month e acquistare (vendere) nel mese di nuovo ai prezzi correnti di mercato. Ankur 29 settembre, 2011 alle 12:00 am Grazie Peter. Inoltre, se ho bisogno di rollover la mia posizione al prossimo mese, quindi ho bisogno di pagare un po 'di premio supplementare o posso rollover allo stesso prezzo Grazie Peter 28 Settembre 2011 alle 18:04 Sì, esattamente. Si potrebbe chiudere la posizione per un profitto senza dover aspettare fino alla scadenza di esercitare l'opzione. Ankur 28 settembre, 2011 alle 8:00 am davvero buone informazioni su Opzioni. Ho avuto una domanda - Supponiamo che io compro un un'opzione chiamata 5000 per Rs 30, mentre l'indice è al 4950. Entro 2 ore, indice si sposta verso 4990 e premio dell'opzione è Rs 35. Posso vendere il contratto e guadagna Rs 5 per lotto come profitto se l'indice non ha raggiunto 5000 Grazie Peter 18 settembre 2011 alle 23:37 rischio-libero anche me, per favore fatemelo sapere quando si trova tali strategie -) Aparna 18 settembre, 2011 alle 23:34 voglio imparare rischio - free trading delle opzioni nel mercato indiano. mi suggeriscono qualche sito per esso. Nagesh 4 settembre 2011 alle ore 11.30 la prima volta ho trovato ulteriori informazioni sulle opzioni. Molte grazie. Peter 3 ago 2011 alle 17:55 Entrambi i futures e le scorte hanno un delta di 1 in modo da copertura con un futuro è molto simile a quello di copertura con uno stock. Raj Baghel 3 Agosto 2011 alle 01:08 vi è alcun aiuto per la copertura in futuro rispetto a callput. Peter 1 Agosto 2011 alle 17:48 Si prega di consultare la pagina in-the-money. Arul 1 agosto 2011 alle 07:02 ciò che è nel amplificatore chiamata denaro messo Peter 12 maggio 2011 a 11:05 pm Ciao spinnerrobert, sì, si può uscire da una posizione di opzione in qualsiasi momento prima della data di expiraton. Peter 12 Maggio 2011 alle 23:04 Ciao Azaragoza, è possibile controllare il mio foglio di calcolo di valutazione delle opzioni per la formula. spinnerrobert 12 Maggio 2011 alle 20:29 viene lasciato mio Qestion dire che io possiedo AKAM e compro opzione sia per mettere o chiamare. Voglio vendere subito dopo che acquisto let contratto di dire entro un'ora. È che permetterà azaragoza 5 maggio, 2011 alle 15:15 Qual è la formula che si utilizza per optain classifiche Calo di valore, avete un esempio Peter 28 Febbraio, 2011 alle 3:05 am Ciao Jai, in realtà dipende da quale mercato you039re guardando e che cosa il vostro punto di vista è di questo mercato vale a dire è vero trend verso l'alto, c'è un sacco di volatilità ecc That039s what039s grande circa le opzioni - le strategie variano a seconda sacco di fattori. Jai 24 Febbraio 2011 alle 23:14 Vuoi dire che sono i migliori statergies disponibili sul mercato dell'opzione ora S. Vivek 7 febbraio 2011 alle 04:48 mi può dire a corto di opzioni e come i suoi lavori il 13 UOG dicembre 2010 alle 13:26 Ciao, penso che il tuo blog è epica. Congratulazioni. Peter 7 dicembre 2010 alle 01:25 You039d bisogno di controllare con il vostro se sono in grado di fornire questo servizio. So che Interactive Brokers forniscono una API per collegare sistemi esterni in che opera su Internet. DAJB 6 dicembre 2010 alle 15:38 Se si sta usando sistemi computazionali come un aiuto per il processo decisionale, allora c'è una fonte di ricevere in streaming i prezzi in tempo reale su Internet in un modo che potrebbe essere facilmente integrato in un sistema di Grazie, Peter 31 ottobre 2010 alle 03:53 Premium è il prezzo dell'opzione come viene scambiato sul mercato. Commissioni (aka intermediazione) sono ciò che si paga per il vostro broker per eseguire il vostro commercio. 1. Si potrebbe perdere il premio più le eventuali commissioni pagate ai broker, in modo da 32.95 2. dipende da dove lo stock è in rapporto al prezzo di esercizio. Se tu fossi molto fiducioso che il titolo non sarà al di sopra del prezzo di esercizio entro la data di scadenza, allora si dovrebbe vendere l'opzione torna a qualunque prezzo si potrebbe ottenere e la perdita sarebbe meno 32,95 (prezzo di vendita per 2,95). 3. Si perde solo il premio pagato (più le commissioni) cioè 32.95. Spero che questo ti aiuti. Fatemi sapere se qualcosa non è chiaro. Anonimo 29 ottobre 2010 alle 22:16 Sto usando Thinkorswim. Ho visto haven039t in merito a Premium. Quindi, mi chiedo che cosa le differenze tra quotpremiumquot e quotcommissionquot sono ho comprato lungo GLD chiamata al 128 e scadenza ottobre 2010, ho ricevuto informazioni da Thinkorswim profitto max infinita, la perdita di max 30 (non compreso possibile rischio dividendo), il costo del commercio tra cui commissioni 302.95 32.95. La mia domanda è 1. Se il prezzo di esercizio è scaduto 31 Ott 2010 è di 125, quanto dovrei perdita (30 o 2,95 o 32,95) 2. Prima della fine del espirazione, ho pensato che il mercato sarebbe andato giù. Quale dovrei scegliere tra quotsell prima expirationquot o quotdo nulla per lasciar expired. quot Quanto costa di entrambi 3. Se il prezzo di esercizio è scaduto ottobre 31,2010 è di 130, che cosa accadrà se faccio nulla e lasciare scaduto Peter 21 ottobre 2010 alle 04:21 dipende dal paese e ciò che la vostra principale forma di reddito è I039d dicono, se il commercio è trattata come redditi di capitale o redditi. Syrus 21 ottobre 2010 alle 02:08 Qual è la RESPONSABILITÀ fiscale di un trading opzione quando l'opzione viene esercitata. se sarà redditizia dopo il pagamento delle commissioni a broker e fiscale. vi è alcuna rete di sicurezza per salvaguardare il profitto Peter 18 Ottobre 2010 alle 17:15 Sì, si può sicuramente uscire da una posizione di opzione da trading fuori di esso prima della data di scadenza. Kartik 18 ottobre 2010 alle 08:03 Questa spiegazione parla di opzione in caso di scadenza, ma ciò che nel caso del commercio che si svolge tra la data di scadenza. Peter 17 settembre, 2010 alle 2:26 am Ciao Meghna, solo perché non ci sono offerte là fuori doesn039t significa che ci aren039t eventuali acquirenti. Si può solo entrare in un ordine di vendita nel mercato e se il prezzo è giusto un market maker sarà prenderlo. Meghna 17 SETTEMBRE 2010 alle 2:19 am Ciao Peter, so che posso invertire la posizione vendendo nello stesso mercato. Ma nel commercio elettronico in genere offerte non sono disponibili per le profonde opzioni ITM OTM, mentre nel mercato OTC posso facilmente invertire la posizione pagando qualche cosa superiore al broker. Quindi gentilmente chiarire come deel con tale situazione in e-trading come quotIndian Niftyquot. Peter 15 Settembre 2010 alle 06:39 Sì, si può solo invertire la posizione di opzione con la vendita dello stesso contratto di opzione sul mercato dell'opzione. Meghna 15 settembre 2010 alle 05:25 HI, dire se mi sto comprando un nell'opzione europea soldi con una scadenza di 4 mesi e se l'opzione è profondo ITM o OTM durante alla fine del 2 ° mese e se voglio cristallizzare i miei profitti che c'è un modo per esso Peter 5 set 2010 alle 5:15 It039s difficile da battere Interactive Brokers sulla mediazione e la funzionalità della piattaforma. Anche se I039ve sentito che pensare o Swim hanno anche una grande piattaforma. Ramesh 5 settembre 2010 alle 12:32 am che ferma a disposizione i migliori strumenti di trading e commissioni basse 2 Peter settembre 2010 alle 17:55 Io uso e può consigliare Interactive Brokers. Sono una società statunitense e si don039t avere a vivere negli Stati Uniti per aprire un conto con loro. 2 settembre Nazz, 2010 alle 07:02 rimango in Thailandia (Asia), come posso iniziare a commerciare perché io non faccio alcun conto con qualsiasi intermediario in USA. Potete suggerire me broker039s sito web per aprire un conto e il commercio. Peter 29 agosto 2010 alle 17:07 Ciao Sam, grazie per il feedback Sì, penso che semplici posizioni lunghe nudi sono ancora utili e, ovviamente, avere il maggior successo per dollaro per così dire. It039s solo che i commercianti opzione necessario comprendere i fattori che influenzano il valore option039s - in particolare volatilità. Spesso è possibile acquistare una opzione call e anche se lo stock fa radunare l'opzione call won039t ottenere alcun valore - o potrebbe anche perdere valore nel mercato. Questo perché il calo della volatilità implicita ha svolto un ruolo più importante nel valore option039s che il movimento del prezzo delle azioni. Questo può essere scoraggiante per i nuovi operatori di opzione. Ma questo significa che doesn039t chiamata nudo e messo acquisto dovrebbero essere evitati. ha solo bisogno di essere capito. Sam 29 agosto, 2010 alle 10:41 am Ciao Peter, it039s davvero bel sito che avete. In ogni caso, si parla di strategia di opzioni. in base alla tua esperienza, è ancora utile utilizzando solo semplice chiamata a lunga o mettere. perché ho sentito che questi sono inutili, per lo più privi di valore. Peter 29 agosto 2010 alle 05:44 Hi Rajesh, ti trovi negli Stati Uniti Se è così, le seguenti società forniscono corsi opzionali e di formazione rajashekargoud 27 agosto, 2010 alle 12:11 io sono interessato opzione per favore mi suggeriscono buona insitituion per traning e da dove dovrei cominciare opzione (investimenti instial) e per affrontare in opzione che dovrebbe avere alcun experiance Peter 26 Agosto 2010 a 12:31 am Ciao Raju, grazie per il feedback. se avete altri suggerimenti per il sito, per favore fatemelo sapere. Raju Jee 25 Agosto 2010 alle 9:59 pm Ciao. jst passare attraverso THS sito e m costante intestano sapere opzione stategy. plz mi insegni di più e Congrat 4 ur prezioso meteriel. Peter 18 agosto 2010 alle 18:57 Ciao Dale, HPQ è attualmente a 41.36 in modo che le opzioni put sono ITM per l'acquirente, il che significa you039re guardando essere esercitato e presa in consegna del titolo al 45. Con la scadenza di domani il vostro put ha un delta del -1, il che significa you039re efficacemente lungo l'azione ora. Quello che fai ora dipende dal vostro punto di vista HPQ. Con la vendita di una put, direi che si deve essere stato un po 'rialzista, in primo luogo per essere pronti a detenere le scorte a 45 anche se HPQ ha fare un tuffo tagliente ultimamente, forse il vostro punto di vista è cambiato. Se that039s caso si potrebbe vendere fuori domani puts e tagliare le perdite su questo commercio. Oppure, se si vuole continuare a mantenere i pesci, allora perché non dare un'occhiata a scrivere alcune Settembre 43 chiamate Si limiterà i vostri guadagni se il titolo arriva lì, ma avrà il guadagno immediato del reddito dal premio ricevuto. Dale Brooks 18 Agosto 2010 alle 6:00 pm Sono breve il HPQ 12 Gennaio 45 put, che cosa è un buon stategy per limitare il mio rischio sul lato verso il basso. Devo andare lungo la stessa put allo stesso sciopero. Grazie Dale Peter 14 Agosto 2010 alle 4:00 pm Hi Amit, ci sono due aziende che forniscono questo tipo di formazione Amit Sharma 14 agosto 2010 alle 14:06 Vuoi saperne di strategia di opzione con prctical Conoscenza contatto. 9818759927, 9211663645 Peter 14 agosto 2010 alle 06:28 Shamsul Idrisi 13 agosto 2010 alle 12:27 Voglio imparare opzione di scambio per favore mi suggeriscono qualche buon centro di formazione 6 Peter agosto 2010 alle 02:00 Interessante. fai a sapere di un buon posto per rifornirsi di numeri rapporto putcall 6 Brad agosto 2010 alle 12:44 Penso che il miglior indicatore di ipercomprato ipervenduto e un segnale di inversione è quando diciamo un titolo è in un trend up che per un paio di giorni in bound-gamma. il segnale viene fornito con un improvviso cambio PUTCALL rapporto con un volume significativo Aumkar 3 agosto 2010 alle 13:21 Che cosa sarà accadere se il NIFTY STRETTO andare 100 anjanappa 30 luglio 2010 alle 02:04 am chiamata opt put optns strategie, io sono molto succsed in questo campo pl chiunque cercare di guadagnare di ottenere più soldi thank u 26 Peter maggio, 2010 alle 12:57 No, OTC può significare una transazione tra due parti per qualsiasi tipo di strumento finanziario - anche le azioni possono essere scambiati OTC. Maria 25 Maggio 2010 alle 09:16 Quando qualcuno parla di OTC Commodities: fa questo solo materie prime opzioni Peter 11 mag media, 2010 alle 06:34 It039s dove buysell il sottostante per ridurre l'esposizione delta. piyul 7 Maggio 2010 alle 08:24 ciò che è di copertura stratges Roshan 27 marzo 2010 alle 08:18 wat è option101 19 Peter luglio 2009 alle 08:18 Hi Yogesh, qualsiasi strategia che ha un potenziale di profitto updside illimitato es Straddle lunga, che permette il profitto illimitato se il titolo scambia alto o in basso. Yogesh 18 luglio, 2009 alle 5:11 quali strategie utilizzare per dare il profitto più plz rispondere la risposta 9 Priyal maggio, 2009 alle 4:25 per la comprensione opzione u deve leggere più libri amp essere pratico 6 Vinesh maggio 2009 alle ore 9: 55pm Ciao, sono indiano investitori e trader. Ho solo questo sito web pochi giorni indietro e voglio dire questo è meglio sito su Opzioni Trading e la conoscenza impartire sull'argomento. Complimenti. Admin 8 dicembre 2008 alle 03:21 Sì, è sicuro che può commercio online. Io uso interactivebrokers che hanno un gran finale di carattere e piuttosto basso di intermediazione. Si potrebbe anche provare TradeKing lisa Ascolese 22 Novembre 2008 alle 08:56 Chi chiamerei se volevo commercio opzioni. E 'questo qualcosa che avrei potuto fare Chandi on-line 12 novembre, 2008 alle 7:00 am Voglio sapere che cosa r le strategie senza rischi in Option Trading. Che darà soldi in qualsiasi condizione di mercato. Admin 7 novembre 2008 alle 19:03 Mi dispiace, don039t capito la tua domanda. Potrebbe essere più preciso si prega di Prafulla 3 novembre, 2008 alle 11:39 cosa r i proces per investire su di esso. Aggiungi un commento