Trading System Analisi Gruppo

Trading Systems che cosa è un sistema di trading Trading system. A è semplicemente un insieme di regole specifiche, o parametri, che determinano i punti di ingresso e di uscita per un dato equità Questi punti, noti come segnali, sono spesso segnati su un grafico in tempo reale e tempestiva l'esecuzione immediata di un trade. Here sono alcuni degli strumenti di analisi tecnica più comunemente utilizzati per costruire i parametri di medie commerciali systems. Moving MA. Relative strength. Bollinger Bands. Often, due o più di queste forme di indicatori sarà combinato in la creazione di una regola, ad esempio, il sistema MA di crossover utilizza due mobili parametri medi, a lungo termine e breve termine, per creare una regola di comprare quando il breve termine attraversa sopra il lungo termine, e vendere quando il contrario true In altri casi, una regola utilizza solo indicatore Ad esempio, un sistema può avere una regola che vieta qualsiasi acquisto meno che la forza relativa è sopra un certo livello Ma è una combinazione di tutti questi tipi di regole che rende un sistema commerciale. MSFT media mobile Cross-Over del sistema con 5 e 20 Spostamento Averages. Because il successo del sistema nel suo complesso dipende da come eseguono le regole, i commercianti di sistema trascorrere del tempo ottimizzando al fine di gestire il rischio aumentare la quantità acquisita per il commercio e raggiungere a lungo termine stabilità Questo viene fatto modificando i parametri differenti all'interno di ogni regola, ad esempio, per ottimizzare il sistema MA di crossover, un commerciante avrebbe test per vedere che le medie mobili di 10 giorni, 30 giorni, ecc funzionano meglio, e poi implementare, ma l'ottimizzazione può migliorare risultati per solo un piccolo margine - E la combinazione di parametri utilizzati che in ultima analisi, determinare il successo di un system. Advantages Quindi, perché si potrebbe desiderare di adottare un system. It commerciale prende tutte le emozioni di negoziazione - Emotion è spesso citato come uno dei più grandi difetti di investitori singoli investitori che sono in grado di far fronte alle perdite secondo indovinare le loro decisioni e finiscono per perdere soldi rigorosamente a seguito di un sistema di pre-sviluppo, gli operatori di sistema possono rinunciare alla necessità di prendere decisioni una volta che il sistema è stato sviluppato e stabilito, il commercio non è empirica perché è automatizzato riducendo le inefficienze umane, gli operatori di sistema possono aumentare profits. It può risparmiare un sacco di tempo - una volta che un sistema efficace è sviluppato e ottimizzato poco o nessun sforzo richiesto dai computer commerciante sono spesso utilizzato per automatizzare non solo la generazione del segnale, ma anche il trading reale, in modo che il commerciante è libero di spendere il tempo su analisi e rendendo trades. It s facile se si lascia che gli altri fanno per voi - hanno bisogno di tutto il lavoro fatto per voi alcune aziende vendono sistemi di trading che hanno sviluppato Altre aziende vi darà i segnali generati dai loro sistemi di trading interni per un canone mensile attenzione, però - molte di queste aziende sono fraudolenti Date un'occhiata da vicino quando i risultati si vantano circa sono state prese dopo tutto, è facile vincere in passato cercare le aziende che offrono una prova, che consente di testare il sistema in real-time. Disadvantages Noi ve guardato i principali vantaggi di lavorare con un sistema di negoziazione, ma l'approccio anche ha i suoi sistemi sono complessi drawbacks. Trading - Questo è il loro più grande svantaggio Nelle fasi di sviluppo, sistemi di trading richiedono una solida conoscenza di analisi tecnica, la capacità di prendere decisioni empirici e una conoscenza approfondita di come i parametri di lavoro, ma anche se non si stanno sviluppando il sistema di trading proprio, è importante per avere familiarità con i parametri che compongono quello che si sta utilizzando acquisizione di tutte queste competenze può essere un challenge. You deve essere in grado di fare ipotesi realistiche ed efficace impiegare il sistema - gli operatori di sistema devono fare ipotesi realistiche sulle transazioni costi Questi saranno costituite da più di spese di commissione - la differenza tra il prezzo di esecuzione e il prezzo di riempimento è una parte dei costi di transazione Tenete a mente, è spesso impossibile per testare i sistemi di precisione, provocando un certo grado di incertezza quando portando i problemi in tempo reale del sistema che si verificano quando i risultati simulati sono molto diverse da risultati effettivi sono noti come lo slittamento efficacemente a che fare con lo slittamento può essere un ostacolo importante per la distribuzione di un system. Development di successo può essere un compito che richiede tempo - un sacco di tempo può andare in via di sviluppo un sistema di negoziazione per farlo funzionare e funziona correttamente L'elaborazione di un concetto di sistema e la messa in pratica comporta un sacco di test, che prende un po 'di backtesting storico richiede pochi minuti però, back testing da sola non è Sistemi sufficienti devono essere di carta scambiati in tempo reale tempo al fine di garantire l'affidabilità, infine, lo slittamento può causare agli operatori di rendere diverse revisioni ai loro sistemi anche dopo deployment. Do funzionano ci sono un numero di internet truffe legate alla negoziazione del sistema, ma ci sono anche molti legittimi, sistemi di successo Forse il più famoso esempio è quello sviluppato e realizzato da Richard Dennis e Bill Eckhardt, che sono la tartaruga commercianti originali nel 1983, questi due hanno avuto una disputa se un buon commerciante si nasce o si diventa Quindi, hanno preso alcune persone fuori strada e li ha addestrati based sul loro ormai famoso sistema Turtle Trading si sono riuniti 13 commercianti e finito per fare 80 all'anno per i prossimi quattro anni, Bill Eckhardt ha detto una volta, chiunque con intelligenza media può imparare a scambi Questa non è scienza missilistica Tuttavia, è molto più facile da imparare che cosa si dovrebbe fare nel trading di farlo sistemi di trading stanno diventando sempre più popolare tra gli operatori professionali, gestori di fondi e investitori individuali allo stesso modo - forse questa è una testimonianza di quanto bene work. Dealing con truffe Quando si cerca di acquistare un sistema di negoziazione, può essere difficile trovare un business degno di fiducia, ma la maggior parte delle truffe può essere individuato dal buon senso, ad esempio, una garanzia di 2500 è annualmente chiaramente scandaloso in quanto promette che con solo 5.000 si potrebbe fare 125.000 in un anno e poi attraverso compounding per cinque anni , 48.828.125 mila Se questo fosse vero, wouldn t il commercio creatore la sua strada per diventare un offerta billionaire. Other, tuttavia, sono più difficili da decodificare, ma un modo comune per evitare truffe è quello di cercare sistemi che offrono una prova gratuita che modo è possibile testare il sistema da soli mai fidarsi ciecamente il business si vanta a questo proposito è anche una buona idea per contattare gli altri che hanno utilizzato il sistema, per vedere se possono affermare la propria affidabilità e profitability. Conclusion lo sviluppo di un sistema commerciale efficace è per nulla significa un compito facile richiede una solida conoscenza dei molti parametri disponibili, la capacità di fare ipotesi realistiche e il tempo e la dedizione per sviluppare il sistema Tuttavia, se sviluppato e implementato correttamente, un sistema di scambio può produrre molti vantaggi può aumentare l'efficienza, liberare tempo e, soprattutto, aumentare la profits. It doesn t sembra possibile ma è con il nostro Trading algoritmico Strategies. It doesn t sembra possibile un sistema di trading algoritmico con l'identificazione di tendenza tanto, analisi del ciclo, compravendita flussi laterali del volume, molteplici strategie di trading, l'ingresso dinamica, target e stop dei prezzi, e la tecnologia del segnale ultra-veloce ma è in realtà, la piattaforma AlgoTrades sistema di trading algoritmico è l'unico del suo kind. No più alla ricerca per le calde azioni, settori, materie prime, indici, o le opinioni di mercato lettura Algotrades fa tutto la ricerca, i tempi e di trading per voi utilizzando le nostre system. AlgoTrades trading algoritmico strategie comprovate può essere seguita manualmente ricevere e-mail e SMS di testo, oppure può essere il commercio 100 mani libere, sta a voi È possibile attivare off trading automatico in qualsiasi momento in modo che siano sempre in controllo dei tuoi Trading Systems destiny. Automated per Savvy investitori. Copyright 2017 - ALGOTRADES - Automated Trading algoritmico System. CFTC REGOLA 4 41 - RISULTATI DEL RENDIMENTO ipotetici o simulate hanno alcune limitazioni DIFFERENZA un record di prestazioni reali, i risultati simulati non rappresentano trading reale Inoltre, poiché i mestieri NON SONO STATI ESEGUITI, i risultati possono avere SOTTO-O-OVER compensato l'eventuale impatto, dei fattori di mercato certi, come la mancanza di liquidità SIMULATO programmi di trading IN GENERALE sono inoltre soggetti a FATTO CHE sono stati progettati con il senno di poi NO rappresentazione è stato fatto CHE QUALSIASI CONTO volontà o sia idonea a conseguire PROFITTI O PERDITE simili a quelli mostrati. Nessuna rappresentazione è stato fatto né implicito che l'utilizzo del sistema di trading algoritmico genererà reddito o garantire un profitto Vi è un sostanziale rischio di perdita associato a futures trading e di scambio commerciale Traded Funds. Futures trading e Borsa traded funds comportano un rischio sostanziale di perdita e non è appropriato per tutti. Questi risultati si basano sui risultati simulati o ipotetiche prestazioni che hanno certe limitazioni inerenti differenza dei risultati mostrati in un record di prestazioni reali, questi risultati non rappresentano trading reale Inoltre, poiché non sono stati effettivamente eseguiti questi traffici, questi risultati possono avere sotto-o over-compensato l'impatto, se del caso, di certi fattori di mercato, come la mancanza di liquidità simulato o ipotetici programmi di trading in generale sono anche soggetti al fatto che essi sono stati progettati con il senno di poi Nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi account volontà o sia idonea a conseguire profitti o perdite simili a questi che sono shown. Information su questo sito è stato redatto senza considerare gli obiettivi di investimento alcun particolare investitore s, la situazione finanziaria e le esigenze e l'ulteriore consiglia agli abbonati di non agire su tutte le informazioni senza ottenere consigli specifici dai loro consulenti finanziari non fare affidamento su informazioni dal sito web come base primaria per le loro decisioni di investimento e di considerare il proprio profilo di rischio, propensione al rischio, e le proprie perdite di arresto - powered by WordPress Enfold Theme. What è un System. By Trading Van K Tharp, D. Traders di pH sono costantemente ci chiedono che cosa è esattamente un sistema Lo scopo di questo articolo è quello di dare le informazioni nel modo più chiaro possibile in primo luogo, abbiamo ll passare attraverso alcune informazioni di base per aiutarvi a capire che cosa è un sistema al di fuori del contesto del trading ll imparare come diverse persone si riferiscono ai sistemi a seconda di come si riferiscono a soldi la seconda parte di questo articolo si concentrerà su chiaramente definire ciò che un sistema di scambio è la terza parte di questo articolo si concentrerà sul quadro più ampio del vostro sistema tuo piano di trading Infine, abbiamo ll concentrarsi su alcuni elementi chiave nel libro sistema development. In Robert Kiyosaki s, flusso di cassa quadrante egli distingue due tipi di persone che lavorano per i soldi e due tipi di persone che hanno i soldi a lavorare per loro in ogni caso, una delle principali caratteristiche distintive è il modo in cui affrontare systems. First, lasciare s guardare l'idea di sistemi aziendali McDonald s, come un importante franchising, è fondamentalmente un grande insieme di sistemi che si compra, infatti, un persona che acquista un McDonald s franchising deve andare a Hamburger Università per circa sei mesi credo che s la lunghezza di esso per imparare i sistemi per il funzionamento del franchising ci sono sistemi per la distribuzione di cibo, preparare il cibo, salutando i clienti, servendoli in un minuto , pulizia, ecc e tutti questi sistemi possono essere facilmente eseguiti da un manager che ha una laurea e dipendenti che potrebbe anche essere abbandoni delle scuole superiori in altre parole, un sistema è qualcosa che è ripetibile, abbastanza semplice per essere gestito da un di 16 anni che potrebbe non essere così brillante, e funziona abbastanza bene per mantenere molte persone che ritornano come customers. Now, sapendo che la definizione di un sistema, diamo s un'occhiata a come le persone nei quattro quadranti di flusso di cassa si riferiscono a systems. The Dipendente Dipendenti sono fondamentalmente motivati ​​dalla sicurezza hanno un lavoro e fanno il loro lavoro per ottenere dipendenti denaro fondamentalmente eseguire i sistemi che don t necessariamente sanno che sono in esecuzione un sistema, ma che è la loro funzione, ad esempio, un dipendente di McDonald s sarà salutare i clienti e prendere il loro ordine il dipendente è fondamentalmente in esecuzione i dipendenti system. Most cliente saluto non capiscono sistemi Invece, è sufficiente sapere che cosa il loro lavoro è, e questo è tipico di dipendenti che diventano commercianti o dipendenti che lavorano come commercianti di norma, fanno domande tali come quello che le scorte dovrei comprare Qual è il mercato sta per fare o come faccio a fare questo vediamo tutto il tempo delle domande che otteniamo ad esempio, un signore ha appena chiamato in CNBC, come io sto scrivendo questo, e chiese l'ospite, che direzione pensi che il mercato può andare per quanto riguarda la guerra, e come potrebbe un profitto da esso tratta in genere di domande dei dipendenti e che ammontano a dire, I don t realmente capisce niente, la prego di dirmi cosa fare la finanziaria mezzi prospera rispondendo alle domande degli investitori dipendente trader. The lavoratore autonomo il lavoratore autonomo è sostanzialmente motivato dal controllo e facendo Avviso giusto che ho spesso parlato di come queste motivazioni costituiscono alcuni dei pregiudizi che la maggior parte dei commercianti hanno la necessità di essere diritto e la necessità di controllare i mercati il ​​lavoratore autonomo è l'intero sistema che sono fondamentalmente in esecuzione su un tapis roulant solo don t sanno e più si lavora, il più stanco che get. Like il dipendente, i lavoratori autonomi stanno lavorando per il denaro, tuttavia, gli piace un po 'meglio, perché sono in carica si pensi che lavorare di più li renderà più soldi e in una certa misura che fa, ma per lo più, lavorare di più li ottiene stanco Tuttavia, essi continuano per arare avanti pensando che sono gli unici che possono farlo right. As ho detto in precedenza, il lavoratore autonomo è fondamentalmente il sistema E molto spesso non riescono a vedere il sistema, perché sono così tanto una parte di esso sono bloccati in tutti i dettagli Inoltre, essi hanno una forte tendenza a voler complexify le cose sono sempre alla ricerca di perfezionismo e credono che il sistema perfetto deve essere complesso sono sempre chiedono, cosa farà il mio sistema perfect. A sacco di gente viene in commercio dai lavoratori autonomi medici mentalità, dentisti e altri professionisti che hanno avuto la propria piccola impresa in cui erano praticamente tutti i sistemi in un unico Questo è tutto ciò che tende a conoscere e approccio commerciale allo stesso modo continuano aggiungere complessità fino a quando non funziona, anche se questa strategia funziona raramente il lavoratore autonomo sarebbe tale da avere un sistema discrezionale che viene costantemente changed. The titolare il proprietario di un buon affare dovrebbe essere in grado di allontanarsi dal business per un anno e venire indietro per trovare in esecuzione meglio di prima Mentre questo è un tipo ideale di dichiarazione, ha qualche verità teorica ad essa questo dovrebbe verificarsi perché il lavoro del proprietario dell'impresa è quello di progettare un gruppo di sistemi di gestire l'attività così bene che i suoi dipendenti può fare il lavoro da soli o almeno con un manager in atto in altre parole, l'imprenditore è qualcuno che progetta sistemi e queste sono di solito semplice imprenditore systems. The di solito non molto bene in ambito commerciale, se si avvicinano al processo del stesso modo in cui ve gestire un business prima E, naturalmente, il proprietario avrebbe normalmente assumere qualcuno per eseguire il loro sistema di scambio, ad un molto più basso wage. When Tom basso, 1 che viene intervistato nel nuovo Market Wizards fatto workshop con me , si è sempre descritto come un uomo d'affari prima e un commerciante seconda parte del punto di vista di Tom s è stato quello di cercare le attività ripetitive che un essere umano nella sua organizzazione deve ripetere più e più volte quando ha trovato tali compiti, il suo compito era quello di sviluppare un programma per prendere questo compito dalle mani umane programmi informatici di routine sono ottimi esempi di semplice investitore systems. The l'ultima persona sul quadrante è l'investitore l'investitore è colui che investe in imprese e avere il criterio più importante dovrebbe essere, Qual è la tasso di rendimento del business in altre parole, questa persona continua a chiedere, se ho messo soldi in questo investimento, che tipo di ritorno verrò su di esso investimenti ad alto rendimento ad esempio rendimenti elevati sul capitale sono in genere buoni imprese in cui mettere la tua money. Robert Kiyosaki descrive questo come il quadrante in cui il denaro viene convertito in ricchezza I ricchi, secondo Kiyosaki, ricavare 70 del loro reddito da investimenti e 30 o meno del loro reddito da commercianti wages. Most non sono probabilmente gli investitori da questa definizione comprano bassa o vendere, scorte elevate di trading Come risultato, c'è qualcosa che devono fare per generare i loro investitori di denaro, al contrario, sono persone che in genere cercano luoghi dove possono mettere i loro soldi che generano tassi di rendimento di 25 o superiore senza di loro di fare qualsiasi cosa se si sa come ottenere quei tipi di ritorni, poi si desidera tenere su tali investimenti più a lungo possibile Molti stock di alta tecnologia sono stati mostrando tassi di crescita degli utili di oltre 25, e quando hanno fatto, i prezzi sono aumentati drammaticamente, perché questo è ciò che gli investitori vogliono il problema di tali investimenti è che non sono garantiti per continuare per sempre Molti di voi hanno probabilmente scoperto che in questi ultimi years. What è un Trading system. What la maggior parte della gente pensa come un sistema di negoziazione, ho chiamerebbe una strategia di trading si tratterebbe di otto parts. A FiLtEr. S mercato et fino conditions. A ingresso n signal. A caso peggiore fermata loss. R e-entry quando è appropriate. A posizione dimensionamento algoritmo, and. You hanno bisogno di più sistemi per il mercato differente conditions. A filtro mercato è un modo di guardare al mercato per determinare se il mercato è appropriato per il sistema, ad esempio, possiamo avere mercati tranquilli trend, mercati trend volatili, mercati appartamento tranquillo, e TV volatili mercati e, naturalmente, i mercati trend possono essere sia rialzista o ribassista il sistema potrebbe funzionare bene solo in una di quelle condizioni di mercato, di conseguenza, è necessario un filtro per determinare se il sistema ha un'alta probabilità di lavoro in caso di scambiare il tuo sistema o not. The impostare condizioni importo secondo i criteri di screening per esempio, se il commercio delle scorte, ci sono 7.000 titoli che si potrebbe decidere di investire in qualsiasi momento di conseguenza, la maggior parte delle persone che utilizzano una serie di criteri di selezione per ridurre tale numero fino a 50 azioni o meno Esempi di schermi potrebbe includere William o Neil s criteri CANSLIM 2 o uno schermo di valore per i titoli con buoni PERS o un buon rapporto di PEG o uno schermo fondamentale avere a che fare con la gestione e il suo rendimento delle attività si potrebbe anche avere un set up tecnico, appena prima dell'entrata come guardare lo stock di andare giù per sette segnale di entrata infradiciavi dritto sarebbe un unico segnale che si d utilizzare sulle scorte che soddisfano la vostra schermata iniziale per determinare quando si potrebbe entrare in una posizione di sia lungo o corto ci sono tutti i tipi di segnali si potrebbe usare per l'ingresso, ma si comporta in genere una sorta di movimento nella vostra direzione che si verifica dopo un particolare set-up occurs. The prossimo componente del sistema di trading è il tuo stop protettivo Questo è la perdita peggiore dei casi che si vorrebbe sperimentare e definito 1R o il rischio iniziale per voi la fermata potrebbe essere un valore che vi terrà in magazzino per molto tempo ega 25 calo del prezzo del titolo o qualcosa che si arriva rapidamente se il mercato gira contro di voi stop protettivi ega 25 cent goccia sono mercati assolutamente essenziali don t salgono sempre e don t andare giù per sempre, è necessario si ferma per proteggere se stessi Come ho detto nel commerciale tua libertà finanziaria entrare il mercato senza uno stop protettivo è come guidare attraverso la città ignorando le luci rosse si potrebbe arrivare a destinazione alla fine, ma le possibilità di farlo con successo e in modo sicuro sono molto slim. The quinto componente di un sistema di trading è la vostra strategia di rientro molto spesso quando si ottiene fermato da una posizione, lo stock girarsi nella direzione che favorisce la vostra posizione vecchio quando questo accade, si potrebbe avere una occasione perfetta per i profitti che non sono coperti dalla set-up e di immissione condizioni originali Come risultato , è anche necessario pensare a criteri di rientro Quando si potrebbe desiderare di tornare in una posizione chiusa in condizioni di questo cosa sarebbe fattibile e quali criteri farebbe scattare il vostro re-entry. The sesto componente di un sistema di trading è la vostra uscita la strategia strategia di uscita potrebbe essere molto semplice, ad esempio, potrebbe essere semplicemente una sosta di 25 trailing dove si regola la fermata al 75 del prezzo di chiusura ogni volta che uno stock fa un nuovo massimo lo stop è sempre regolata verso l'alto, non down. However, è può avere molte possibili uscite, oltre a un trailing Stop per esempio, una grande volatilità mossa ad esempio 1 5 volte la volatilità media giornaliera contro di voi in un solo giorno è una buona uscita Attraversando un significativo media mobile ad esempio, i 50 giorni potrebbe essere una grande uscita segnali tecnici sono buone uscite ad esempio rompendo un significativo line. Exits tendenza sono una delle parti più critiche del sistema, è uno dei fattori che nel tuo trading, di cui si ha il controllo totale ed è vostra uscite che controllano se o non si fanno i soldi in il mercato o hanno piccole perdite si dovrebbe spendere una grande quantità di tempo e di pensiero sulla vostra uscita strategies. The settimo componente del sistema è la sua posizione dimensionamento algoritmo di posizione dimensionamento è quella parte del sistema che controlla la quantità si scambi si determina il numero di quote di azioni si dovrebbe comprare un raccomandazione generale sarebbe quello di rischiare continuamente 1 del vostro portafoglio Quindi, se si dispone di un portafoglio di 25.000, si wouldn t vuole rischiare di più di 250.Let s dire si voleva comprare un titolo a 10 Hai deciso per mantenere uno stop di 25 finale, vale a dire se lo stock è sceso 25-7 50 si esce la vostra posizione Dal momento che il fermata è il rischio per azione, si dovrebbe dividere quel 2 50 rischio in 250 per determinare il numero di azioni da acquistare Dal 2 50 va in 250 100 volte, si dovrebbe acquistare 100 di azioni si noti che si sarebbe comprando 1.000 del valore di magazzino 100 azioni 10 00 ciascuno o quattro volte il rischio di 250 Questo ha senso dal momento che la vostra fermata è 25 del prezzo di acquisto Così, il vostro rischio sarebbe 25 del vostro investimento totale Se vuoi sapere di più sulla posizione di dimensionamento, io d suggerisco di leggere rivedere commerciale tua libertà finanziaria, la guida definitiva alla posizione dimensionamento e l'introduzione di posizionare dimensionamento e-Learning Course. Finally , avete bisogno di più sistemi di trading per ogni tipo di mercato Come minimo, potrebbe essere necessario un sistema per i mercati trend e un altro sistema per markets. The piatto Trading system Tutto il tuo business Plan for Trading 3.Remember che ho detto che quello che molte persone considerano un sistema di trading, è semplicemente una strategia di trading che dovrebbe essere parte di un piano generale di business senza il piano di business globale, molte persone sarebbero ancora perdere soldi sia s guardare il contesto globale in cui una strategia di trading dovrebbe essere fatto il vostro business plan ho scritto ampiamente su questo argomento, pertanto, ai fini del presente articolo, il seguente è solo un breve overview. Here è una sintesi di ciò che consideriamo essere essenziale per un buon trading plan.1 la sintesi questo è di solito l'ultima sezione scritto Commenti su tutto il materiale del progetto e la presenta in forma sintetica dovrebbe descrivere in dettaglio l'obiettivo del piano e poi descrivere brevemente, senza un sacco di dettagli, come gli obiettivi saranno achieved.2 a Descrizione la descrizione di business dovrebbe comprendere la missione del business, una panoramica del business e la sua storia, i prodotti ei servizi forniti, che è la crescita del capitale e il controllo del rischio come un commerciante, le operazioni, le considerazioni operative quali attrezzature necessarie e la posizione del sito, e la vostra organizzazione e la gestione del personale eventualmente Tutti questi argomenti sono abbastanza auto-esplicativo, ma si dovrebbe prendere il tempo di scrivere fuori come parte della vostra plan.3 Un'Industria Descrizione e la concorrenza nel settore panoramica è necessario guardare i fattori che influenzano il mercato, ad esempio, ed Yardeni nel suo sito web elenca dieci principali fattori che influenzano il mercato, tra cui un'economia competitiva a livello globale, una rivoluzione in materia di innovazione, accesso wireless a Internet, aziende di tecnologia basse che hanno accesso a strumenti di alta tecnologia e che cambiano le loro attività come di conseguenza, la necessità di esternalizzare per aumentare la produttività, e molti altri temi Vedere per ulteriori informazioni inoltre, è anche necessario sapere chi ciò che la concorrenza è chi stai scambiato contro Quali sono le loro credenze Quali vantaggi hanno che don t Quali vantaggi avete che don T.4 Auto - sezione Conoscenza È necessario conoscere i tuoi punti di forza e le tue debolezze e li elenco in questa sezione è necessario sapere come capitalizzare i punti di forza e di evitare o superare la weaknesses.5 tuo trading piano stesso il piano di trading tattico dovrebbe essere una parte del tuo piano di trading, ma dovrebbe anche includere una tue convinzioni commerciali che costituiscono la base del proprio piano, b eventuali alleanze strategiche si possono avere, e c ciò che si intende fare in termini di istruzione e coaching.6 I suoi bordi Trading credo che il vostro piano di trading dovrebbe includere anche un elenco di tutte trading bordi che si ha nel mercato Quando si elencano i tuoi bordi, è possibile rivedere loro spesso ed essere sicuri che capitalizzare su di loro per ad esempio, i vostri bordi potrebbero includere un fatto che don t da ritirare, b la vostra comprensione della R multipli e la posizione di dimensionamento che danno alle persone un vantaggio enorme rispetto a quelli che non hanno alcuna idea su questi concetti, c vostra capacità di leggere un livello schermo II di ottenere eccellenti commerci, d vostre fonti di informazione, via e la capacità di pianificare con largo anticipo in modo da avere un piano di gioco ogni giorno, f tua abilità nel seguire le dieci operazioni di trading, g la vostra conoscenza di voi stessi e la vostra forza e di debolezza Questo è solo un esempio delle possibili bordi che si potrebbero avere il commerciante medio investor.7 Informazioni finanziarie Questa sezione dovrebbe includere tre parti: la prima parte è il budget Quanti soldi avete Quale sarà il costo processo di negoziazione si la seconda parte sarà il vostro rendiconto finanziario il vostro piano di un senso in termini di flusso di cassa e, infine, la terza parte comprende le dichiarazioni di profitti e perdite Se si dispone di alcun record di trading, è necessario fare delle stime basate su ricerche di storici e sulla base di carta trading.8 peggiore dei casi la pianificazione delle cose succedono sempre di non aver contabilizzato o previste nel vostro piano di trading Come pensate di affrontare questi elementi di Cosa farete se una qualsiasi di queste cose vengono su Come pensate di prendere decisioni quando questi elementi venire up. If volete maggiori informazioni, ho newsletter mercato maestria che sono state dedicate al business planning. Developing un system. I sto rivisitando una intervista che ho fatto con LTC Ken Long, un esperto di sistemi con l'esercito degli stati Uniti Qui è ciò che ha detto Ken su lo sviluppo di un system. Define chi sei Prima di effettuare qualsiasi pianificazione e progettazione del sistema, è necessario avere una conoscenza approfondita di chi siete e che cosa i vostri obiettivi sono investitori individuali, gestori di hedge fund private, dirigenti pubblici di fondi comuni di investimento e gestori di fiducia avrà diverse dinamiche, tempi e profili di rischio Questo si riferisce alla progettazione del sistema in quanto il prodotto finale deve adattarsi alle circostanze e le dinamiche del gruppo o individuo Se si salta in design del sistema senza considerare queste basi, si seminare i semi di problemi futuri. obiettivi nella progettazione dei sistemi di trading, il problema è quello di definire ciò che si desidera che il sistema per realizzare con le idee, come molti, eventi, circostanze e le regolazioni che si verificano nello sviluppo del sistema, bisogna avere i vostri obiettivi di cristallo chiaro nella vostra mente Se non sai dove si sta andando, allora ogni vecchia strada farà. Obiettivi vi danno la base per fare delle scelte e priorità azioni Questo non vuol dire che gli obiettivi sono statici, infatti, possono cambiare, come si scopre sia i limiti imprevisti o vantaggi nel vostro sistema con la stagionatura Ma prima di iniziare è necessario disporre di una prima serie di scopi e obiettivi per guidare you. Calibration Dopo che il sistema è schierato e operativo, parte del processo di calibrazione del sistema sta controllando per vedere se gli obiettivi ancora in forma la persona o l'organizzazione che sei diventato che le sA parte molto interessante della progettazione di sistemi posso t dirvi quante volte io ho fatto parte di un team di progettazione che è iniziato con un numero limitato di obiettivi e scoperto in fase Imagineering che, regolando lo sguardo siamo stati in grado di realizzare molto di più per molto meno, ma, è necessario avviare da qualche parte Se don t iniziare con gli obiettivi, si è girare le wheels. I ha posto questa domanda a Ken questa sezione è fondamentale Come farete a sapere se il sistema funziona o no Quali sono le prestazioni del benchmark Quali sono i tuoi criteri di sapere che il vostro sistema non funziona Come pensate di prendere decisioni quando questi criteri sono soddisfatti Volete rottami tutto o solo di effettuare le regolazioni posizione dimensionamento Tutte queste domande sono fondamentali per lo sviluppo e la gestione di un buon system. How commerciali per rendere le decisioni all'interno del System. Here s quello che Ken detto su questo tema essenziale. Se don t capire come si farà decisioni prima del tempo, allora si avrà certamente per risolvere la cosa, al momento della prima decisione difficile se si prendere decisioni sul posto, senza linee guida, si hanno due problemi 1 capire cosa fare e 2 come farlo e questi problemi devono essere affrontati sotto grande stress e di tempo limitato e 's meglio per risolvere tranquillamente il processo decisionale prima del tempo in modo che il meccanismo decisionale è convenuto di prima mano. Nell'esercito, nessun piano di solito sopravvive al primo contatto con il nemico, e quindi il nostro obiettivo nella pianificazione è quello di sviluppare una gamma di alternative che possono applicarsi a una serie di scenari Attraverso prove ed analisi, sappiamo che la strategia funziona meglio per un determinato insieme di condizioni l'obiettivo della strategia di sviluppo è quello di fornire al decisore con un menu di scelte che sono abbastanza robusto per coprire una vasta gamma di contingenze. Nello sviluppo del sistema generale, quindi, cerchiamo robusti, semplici piani in grado di coprire una vasta gamma di condizioni Quando si preplan in questo modo, è don t cercare di forzare il mondo ad adattarsi al vostro piano Se si innamori di una strategia e diventare emotivamente investito nel farlo funzionare, non importa ciò che dice il mercato o il mondo, si perde la capacità di adattarsi e imparare. Un esempio reale di un sistema di negoziazione potrebbe essere un commerciante che decide di controllare la sua performance trading reale ogni mese contro l'aspettativa di sistema di calcolo, e di determinare la significatività statistica della variazione potrebbe decidere che qualsiasi risultato maggiore di uno o due deviazioni standard è un segnale per fermare il commercio e ricalibrare il sistema o riconfermare la validità del modello di trading e le sue ipotesi di base Se l'aspettativa reale è vicino al aspettativa previsto, allora il commerciante sa che s sul bersaglio Nei moderni sistemi di produzione di questo concetto è chiamato Statistical Process Controllo. Esso consente il controllo del sistema di sapere quando le macchine di produzione sono alla deriva fuori tolleranza e degradare la qualità della produzione al punto in cui viene interrotta la linea e le macchine sono retooled. I chiesto Ken su come il consiglio vale in considerazione del fatto che many trading systems are automated Here s how he responded. It s a general problem of the information age, which provides us with a wide range of automated decision support systems that can compile massive amounts of data, analyze and process it, and present us with decision packages for action based on criteria that we can specify I use a lot of these However, the key to making them work is to make sure that you understand the underlying business model and system logic When you do things automatically by computer, you need to understand what the computer is calculating and filtering I won t use power tools until I know how they work and I have mastered their use in simulations. If you have done all the preparation work that you outlined in your system design workshop, 4 and you have chosen indicators that provide you the right signals for making your trading decisions, then the right thing to do is to rely on the signals to make your decisions Periodic calibration of the system, however, is still necessary to confirm that you have chosen the correct signals and that your actions are correct If you have not done that work though, it may be the case that you simply picked up the latest hot indicator and are using it regardless of how appropriate it may be for your trading system If it fails to work as advertised, you are likely to dump it for the next hot idea that comes along Then you re not a system s trader, you are only reacting to advertising.1 We have two newsletter back issues in which we interviewed Tom Basso for those of you who would like to know more Call 919-466-0043 for more information.2 William O Neil, How to Make Money In Stocks New York McGraw-Hill, 1987.3 We have an audio program on business planning for traders that takes you through the development of a business plan.4 The workshop Ken is referring to is the, How to Develop a Winning Trading System That Fits You workshop, which we offer once or twice each year. About the Author Trading Coach Dr Van K Tharp, featured in the ever popular book Market Wizards is widely recognized for his best-selling books Trade Your Way to Financial Freedom Super Trader and his classic Peak Performance Home Study Course for traders and investors Visit him at for a FREE trading simulation game or to sign up for his FREE weekly newsletter.